ESTATÍSTICA BAYESIANA

Prepare-se para oconcurso do IBGE com Provas Resolvidas da Banca FGV

Lançamento: Resolução da Prova para Analista Legislativo do SENADO FEDERAL (2008)

Lançamento: Resolução da Prova para Analista Legislativo do SENADO FEDERAL (2008)

Na estatística bayesiana todas as informações que se tem acerca do parâmetro Q antes do experimento são expressas através da distribuição a priori, f(q) (definida antes da realização da amostra). Portanto Q é variável aleatória. O diagrama abaixo resume o procedimento para obeter o estimador de Bayes.

Obtida a amostra, X1, X2,..., Xn de uma distribuição que se queira estimar o parâmetro Q, calculamos a distribuição a posteriori de Q. No nosso caso, queremos obter um estimador que é função g(Q|X1, X2,..., Xn). Para qualquer estimador g, por este procedimento, admite-se uma certa perda de informação, expressa pela função de perda L(Q,g|X1, X2,..., Xn).

Várias funções de perda são admitidas, como as funções de perda do tipo

L(Q,g)=c(Q)|Q-g|^r

Queremos obter o estimador Q que minimiza essa função de perda. Para uma função de perda quadrática, verifica-se que

g=QBayes = E[Q|X1, X2,..., Xn]

Exercício Proposto:

Veja a resolução desta e outras questões adquirindo...

PACOTE ESPECIAL COM PROVAS DA FGV

-SENADO* (FGV/2008)

-INEA-RJ (FGV-2013)

-SUDENE-PE (FGV-2013)

-SEDUC-AM (FGV-2014)

-DPGE-RJ (FGV/2014)

-TJ-RO (FGV/2015)

*Exceto questões discursivas

PEÇA PELO EMAIL: concurseiro_estatistico@outlook.com